Moving Average, Stochastic, RSI, MACD

Moving Average

คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการติดตามแนวโน้มราคาว่าใกล้จะสิ้นสุดหรือกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มใหม่หรือยัง

สัญญาณซื้อและสัญญาณขาย
สัญญาณซื้อ เกิดขึ้นเมื่อราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวมันเองจากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า จากข้างล่างขึ้นข้างบน
สัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวมันเองจากข้างบนลงข้างล่าง หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า จากข้างบนลงข้างล่าง

การอ่านสัญญาณจากเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้น ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวให้ขาย และถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวให้ซื้อ
นอกจากนี้ ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เองยังสามารถเป็นได้ทั้งแนวรับและแนวต้าน คือ ในตอนที่ราคากำลังขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ถ้าราคาเปลี่ยนทิศทางและตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นแนวรับแสดงว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนแล้วเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกลับมาอยู่เหนือราคาและกลายเป็นแนวต้านไป

รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
1.Simple Moving Average (SMA)เป็นชนิดที่ง่ายที่สุด อาศัยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตเข้ามาคำนวณและข้อมูลแต่ละตัวถูกให้น้ำหนักที่เท่าๆกัน
2.Linear Weighted Moving Average (WMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบหนึ่ง ที่นำเอาวิธีทางสถิติมาปรับให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้น โดยการจัดสรรน้ำหนักให้แก่ข้อมูลแตกต่างกัน ข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด จะได้รับการถ่วงน้ำหนักมากกว่าข้อมูลในอดีตนานมาแล้ว
3.Exponential Moving Average (EMA) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าแบบ Weighted Moving Average แบบธรรมดา โดยมีการนำเอาค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์มาปรับค่าเฉลี่ยตัวต่อไปให้ถูกต้องมากขึ้น
ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ Moving Average
จำนวนวันที่ใช้กันบ่อยๆสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มักจะใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาทางปฏิทิน ซึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ 20, 25, 50, 75, 100, 200 นอกจากนี้ก็อาจมีการใช้จำนวนวันให้เร็วขึ้นอีกเพื่อผลในการซื้อขายวันต่อวันเช่น 5, 10 เป็นต้น ทั้งนี้การใช้จำนวนวันที่สั้นลงจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถส่งสัญญาณซื้อขายได้รวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียคือสัญญาณที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นสัญญาณปลอมอันเป็นผลมาจากการที่มันเคลื่อนที่เร็วเกินไปนั่นเอง จำนวนวันที่จะเลือกใช้กับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ขึ้นอยู่กับว่า คุณกำลังเล่นกับตลาดในระยะสั้นหรือระยะยาว

Stochastic Oscillator

เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากสำหรับตลาดที่แกว่งตัวแบบ Sideway และสำหรับคนที่ชอบเข้าออกเร็ว

จังหวะในการซื้อขาย
เส้นเกณฑ์ที่จะกำหนดเขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป จะอยู่ที่เส้น 80 และเส้น 20
ให้ซื้อเมื่อ Oscillator ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 20 และกำลังกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 20
ให้ขายเมื่อ Oscillator ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 80 และกำลังจะวกตัวกลับลงมาตัดระดับ 80

RSI (Relative Strength Index)

เป็น Indicator ที่ได้รับการพัฒนาโดยนาย J. Welles Wilder โดยมีพื้นฐานมาจาก Momentum ค่าที่นิยมใช้มี 4, 9, 14 วัน นอกจากนี้ RSI ยังเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของราคาว่าขึ้นลงในลักษณะที่มีแรงหนุนหรือมีความเฉื่อยมากน้อยเพียงใด ค่า RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100
กฎเกณฑ์ที่ใช้กับ RSI
1.Overbought , Oversold
เขตที่จัดว่า Overbought นั้นปกติจะกำหนดไว้ที่ระดับสูงกว่า 70 ขึ้นไปซึ่งหมายความว่าราคาได้ขยับตัวขึ้นไปสูงมากและมีการซื้อมากเกินไปแล้ว สามารถใช้เป็นสัญญาณขายได้ เมื่อตลาดแกว่งตัวแบบ Sideway
เขตที่จัดว่า Oversold นั้นปกติจะกำหนดไว้ที่ระดับต่ำกว่า 30 ลงมาซึ่งหมายความว่าราคาได้ขยับตัวลงมาต่ำมากและมีการขายมากเกินไปแล้ว สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อได้ เมื่อตลาดแกว่งตัวแบบ Sideway
2.การเกิดกรณีที่เรียกว่า Divergence ตัวอย่างเช่นราคาได้วิ่งขึ้นผ่านยอดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้ได้(สามารถทำ highใหม่ได้) ขณะที่ RSI เองนั้นไม่สามารถวิ่งขึ้นผ่านยอดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้ได้ (ไม่สามารถทำ high ใหม่ได้) ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวลงมาได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นเพราะRSI เป็นตัววัดแรงส่ง ซึ่งแม้ว่าราคาจะยังคงสูงขึ้นแต่ RSI อาจจะลดลงตามความเฉื่อยของราคาได้ ในทางกลับกันราคาสามารถทำ low ใหม่ได้ แต่ RSI ไม่สามารถทำ low ใหม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต
3.RSI ยังใช้บอกยอดของคลื่น3และคลื่น b (คือคลื่นที่RSI พุ่งขึ้นสูงสุดอย่างแรง) ในทฤษฎีของ Elliot Wave

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแนวโน้มของคลื่นได้ดีและ ถูกยกย่องให้เป็นราชาของเครื่องมือวัด เพราะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง
MACD ปกติจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่าง EMA12 กับ EMA26 แล้วรวมกันกลายเป็น MACD-line (เส้นสีขาวทึบ) และจะมีเส้น trigger-line (เส้นสีแดง) เพื่อทำการเปรียบเทียบขึ้นมาอีก 1 เส้น นั่นก็คือ EMA9 วัน
ซึ่งจะบอกได้ว่า ณ ตอนนั้นราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง รวมถึงการเคลื่อนที่ตัดกันระหว่าง MACD-line กับเส้น trigger-line
การใช้ MACD ดูการเปลี่ยนแนวโน้ม
1.หากเส้น MACD เคลื่อนที่ตัดเส้น 0 ขึ้นไปหมายถึงตลาดเริ่มเข้าสู่ขาขึ้น ซึ่งใช้เป็นสัญญาณ(ซื้อ)ได้
หากเส้น MACD เคลื่อนที่ตัดเส้น 0 ลงมาหมายถึงตลาดเข้าสู่ภาวะขาลง เป็นสัญญาณ(ขาย)ได้
2.เมื่อเส้น MACD-line (เส้นสีขาวทึบ) ตัด เส้น trigger-line (เส้นสีแดง) ขึ้นไปแสดงว่าทิศทางตลาดกำลังจะกลับเป็นขาขึ้นใช้เป็นสัญญาณซื้อได้ (ควรจะเกิดที่จุดต่ำสุด)
เมื่อเส้น MACD-line (เส้นสีขาวทึบ) ตัด เส้น trigger-line (เส้นสีแดง) ลงมาแสดงว่าทิศทางตลาดกำลังจะกลับเป็นขาลงใช้เป็นสัญญาณขายได้ (ควรจะเกิดที่จุดสูงสุด)
3. การเกิด divergence คือความสัมพันธ์ระหว่างราคากับสัญญาณเครื่องมือทางเทคนิคไม่สัมพันธ์กัน
กรณีที่ราคาสามารถทำ high ใหม่ได้ แต่ MACD ไม่สามารถทำ high ใหม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวลงได้ในอนาคต
กรณีที่ราคาสามารถทำ low ใหม่ได้ แต่ MACD ไม่สามารถทำ low ใหม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต
เราสามารถใช้เครื่องมือหลายชนิดมารวมกันเพื่อหาสัญญาณซื้อและสัญญาณขายได้